Autor: José Antonio Rivero
El edificio de la iglesia aparece en el plano topográfico realizado en el año 1782 por el coronel de ingenieros don José Ampudias Valdés, por lo que fue edificada antes de esa fecha. Sobre su construcción no existe documentación alguna que acredite quién es el autor o autores de los planos. La única información de la que se dispone es la contratación en 1771 de Alonso Ruiz Florindo como maestro mayor de las obras de la colonia de La Luisiana. En Fuentes de Andalucía está la capilla de la Aurora, obra de Alonso, que tiene un enorme parecido con la iglesia de El Campillo, de ahí que es posible que fuera el autor de la obra. Alonso pertenecía a una saga de alarifes, como así se llamaba por aquel entonces a los arquitectos o maestros de obras, residentes en Fuentes de Andalucía.
Su fachada es de estilo colonial, con espadaña y planta de una sola nave muy bien conservada. De aquellos primeros años se conservan algunos cuadros, ornamentos y un escudo en madera policromado. Ocupa el número 34 de la actual calle Iglesia, mientras que la casa del capellán estaba situada en el costado derecho, con el número 32. Dado que Carlos III era gran devoto de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de noviembre de 1760 una bula del Papa Clemente III nombra a la Purísima Concepción patrona universal de España. Este hecho fue el principal desencadenante de que todas las colonias que conformaron las Nuevas Poblaciones quedaran bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción. Bajo esa premisa, la iglesia de El Campillo fue conocida desde sus inicios con el nombre de “Purísima Concepción”. El nombramiento por el cardenal Bueno Monreal de don Fernando Flores Pistón como párroco de la iglesia el 18 de febrero de 1868, trajo el cambio de nombre, pasando a la advocación de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de El Campillo. Al no tener título de parroquia, se considera como una “Iglesia de administración propia” adscrita a la parroquia de Santa Ana, de Cañada Rosal.
Su interior guarda las Imágenes de la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte, además de tallas menores referentes a la Purísima Concepción, Sagrado Corazón de Jesús, San José, San Judas Tadeo y San Agustín, patrón del pueblo. La Imagen de la Virgen es una talla en madera adquirida en una fecha sin determinar anterior a 1850. Tiene una altura de 1´20 metros, siendo de candelero. En sus inicios se veneraba sin corona, siendo esta adquirida con posterioridad. En cuanto a la Imagen del Cristo de la Buena Muerte, fue adquirida por su Hermandad en marzo de 1961. Es una escultura exenta modelada en escayola que se encuentra en buen estado de conservación. Sus dimensiones son las siguientes: cruz: 1.81×1.36 cm. Cristo: 1.44×1.10 cm.